전체 글253 KOSDAQ Treemap 기간변동률 HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 2022. 6. 30. KOSPI Treemap 기간변동률 HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 2022. 6. 30. Portfolio optimizer를 이용한 미국퀀트 비중 최적화 1. Allatte를 이용하여 종목 20개 선택 2. 동일 비중 Vs. Portfolio optimizer 를 이용한 비중 최적화(Max sharpe ratio) - look back period가 늘어날수록 종목 자체보다 시장전체 움직임의 영향이 커져 종목간 correlation 이 증가함 -> 수익률이 높은 1종목만 채택하는 경향이 있음. - look back period를 10개월로 제한, 시장전체 움직임의 영향을 제한하면서 종목의 최근 10개월의 모멘텀에 가중치를 줌 - 7:3 비율로 train, test 를 시행 Origin : 동일비중 포트폴리오 Origin1 : Max sharpe ratio 최적화 비중 포트폴리오 Max sharpe ratio 최적화 비중 포트폴리오의 7개월(train) 성.. 2022. 6. 2. 미국 퀀트(by. Allatte) Allatte 미국 퀀트 시가총액 상위 20 종목, 1년 리밸런싱, 성장가치스코어 10이상, 가격모멘텀스코어 5이상 LAA+VAA 에서 IWD 해당하는 비중만큼 퀀트로 대체 2022. 6. 2. LAA + VAA combination strategy LAA (50%) HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 VAA (50%) HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 LAA+VAA Backtest result (2008~) 최종자산 = 3.40 배 MDD = -11.46 % CAGR = 9.02 % STDEV = 7.72 Sharpe ratio = 1.17 Sortino ratio = 2.22 2022. 5. 31. KOSPI 우선주 페어트레이딩 HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 삼성전자 우선주/보통주 비율 및 주가 추이 HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 2022. 5. 24. KOSDAQ Treemap 당일 코스닥 시가총액 상위 200개 포함 HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 2022. 5. 24. KOSPI Treemap 당일 시가총액 상위 200개 종목만 포함 HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 2022. 5. 24. LAA(Lethargic Asset Allocation) HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 2022. 5. 23. VAA(Vigilant Asset Allocation) HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 212 개월 중 수익 월 : 143 개월 212 개월 중 손실 월 : 69 개월 승률 : 67.45 CAGR : 13.36 MDD : -11.97 STDEV : 11.71 Return-Risk Ratio: 1.14 2022. 5. 23. 이전 1 ··· 22 23 24 25 26 다음
