변동성을 낮추기 위한 방법

포트폴리오 다각화는 투자 위험을 줄이고 변동성을 낮추는 핵심 전략입니다. 다음은 포트폴리오 다각화에 대한 주요 내용입니다:

포트폴리오 다각화의 정의

포트폴리오 다각화란 여러 종류의 투자 자산을 포함하여 투자 리스크를 분산하는 전략입니다. 이는 "달걀을 한 바구니에 담지 말라"는 격언으로 잘 표현됩니다.

다각화가 변동성을 낮추는 원리

1. 위험 분산: 서로 다른 자산 간의 상관관계가 낮을수록, 한 자산의 손실을 다른 자산의 이익으로 상쇄할 수 있습니다. (상관관계가 낮은 자산에 나눠 투자해야 하는 이유)
2. 전체 포트폴리오 안정화: 다양한 자산에 투자함으로써 전체 포트폴리오의 변동성이 감소합니다.

다각화의 유형

1. 자산 클래스별 다각화: 주식, 채권, 부동산, 현금 등 다양한 자산 클래스에 투자
2. 산업별 다각화: 다양한 산업 섹터의 주식에 투자
3. 지역별 다각화: 여러 국가와 지역의 자산에 투자
4. 투자 스타일별 다각화: 성장주와 가치주, 대형주와 중소형주 등 다양한 투자 스타일 활용

다각화의 이점

1. 위험 감소: 특정 자산이나 시장의 변동성에 의한 영향을 줄입니다.
2. 안정적인 수익: 다양한 자산에 투자함으로써 장기적으로 더 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
3. 기하평균 수익률 향상: 변동성이 낮아지면 장기적으로 복리 효과가 더 크게 나타납니다.

다각화 실행 전략

1. 자산 배분: 투자 목표와 위험 감수 성향에 맞춰 다양한 자산 클래스에 투자금을 배분합니다.
2. 정기적인 리밸런싱: 목표 자산 배분 비율을 유지하기 위해 주기적으로 포트폴리오를 조정합니다.
3. ETF 활용: 다양한 자산과 시장에 쉽게 투자할 수 있는 ETF를 활용합니다.
4. 상관관계 고려: 서로 상관관계가 낮은 자산들을 선택하여 포트폴리오에 포함시킵니다.
5. 장기적 관점 유지: 단기적인 시장 변동에 과도하게 반응하지 않고 장기적인 투자 계획을 고수합니다.

포트폴리오 다각화는 투자의 기본 원칙 중 하나로, 변동성을 낮추고 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 데 매우 중요합니다. 다만, 과도한 다각화는 관리의 어려움과 비용 증가를 초래할 수 있으므로, 개인의 투자 목표와 상황에 맞는 적절한 수준의 다각화를 실행하는 것이 중요합니다.

 

1. 산술평균과 기하평균: 자산배분의 필요성

2. 산술평균과 기하평균 수익률의 차이 이해하기

3. 산술평균과 기하평균 수익률의 차이 이해하기 (Gallant 방법)

4. 변동성 감소와 평균 수익률의 관계

5. 변동성을 낮추기 위한 방법

6. 상관관계가 낮은 자산에 나눠 투자해야 하는 이유

 

Citations:
[1] https://oicmmh.tistory.com/entry/%EC%A3%BC%EC%8B%9D-%ED%8F%AC%ED%8A%B8%ED%8F%B4%EB%A6%AC%EC%98%A4-%EB%8B%A4%EA%B0%81%ED%99%94-%EC%A0%84%EB%9E%B5-%EC%9C%84%ED%97%98-%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9D%98-%EC%A4%91%EC%9A%94%EC%84%B1
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[4] https://m.hub.zum.com/invest_13/104893
[5] https://articles.opexflow.com/ko/investments/diversifikaciya-investicionnogo-portfelya.htm